담집/레버리지·곱버스 음의 복리 시뮬레이터
도구·주식

레버리지·곱버스 음의 복리 시뮬레이터

레버리지·곱버스는 왜 녹을까. 변동성에 따른 음의 복리(가치 끌림)를 시뮬레이션으로 시각화.

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매일 오르내리는 진폭

일

기초지수가 매일 ±3% 진동하며 60일 뒤 제자리 부근으로 돌아와도, -2배 상품은 이렇게 벌어집니다:

기초지수 ETF

기초지수 변동

-2.67%

-2배 ETF 변동

-10.25%

변동성 끌림 (음의 복리 손실)

-15.58%

단순 -2배 기대치(5.33%) 대비 차이

왜 손실이 날까요?

레버리지·인버스 ETF는 일간 수익률의 배수를 추종합니다. 오르내림이 반복되면 매일 복리로 곱해지며 가치가 깎이는데(변동성 끌림), 배율이 클수록·변동성이 클수록·기간이 길수록 손실이 커집니다. 그래서 장기 보유에 불리해요.

교육용 단순 시뮬레이션입니다(매일 동일 진폭으로 오르내린다고 가정). 실제 ETF는 운용보수·추적오차·실제 변동성에 따라 결과가 달라집니다.

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